overnight-t

A股短线隔夜T策略 · 收盘买入 / 次日开盘卖出
首次使用默认账号 admin / admin123,登录后请及时修改密码。
overnight·t | A股隔夜T策略系统

数据总览

盘中点击可拉取最新快照与当日1分钟K(约1-3分钟);页面每30秒自动刷新
⚠ 分钟数据为「累积型」:免费公开源仅提供近 5 个交易日(1min)/ 近约 1.5 个月(5min)窗口, 系统每个交易日收盘后自动增量沉淀;接入 QMT 后可用终端行情导出补齐深历史。日K为全历史。

每日任务(自动调度) 交易日 15:10 后自动执行「数据增量 + 模拟盘推进」;休眠/关机错过会补跑

触发条件:交易日 + 已过 15:10 + 当天收盘后尚未成功执行。服务运行中每分钟自检;失败 ≥10 分钟自动重试。

消息通知 每日任务完成后自动推送日报到微信 / 企业微信(失败也会推送告警)

自然语言生成策略 用一句话描述选股想法,AI 翻译成条件并自动回测近 60 个交易日

试一个:

智能策略生成 分析当前大盘状态 + 指定范围窗口回测;候选可一键保存并同步到模拟盘 / 实盘

「大盘状态」为全市场视角;候选评估与生成按上方范围执行(关键词按股票名称 + 东财行业字段模糊匹配,非概念板块)。24 个候选,预计 40 秒 - 3 分钟(窗口越大越久)。
行内操作:保存到策略库 / 直接开模拟盘 / 直接建实盘部署。仅为窗口初筛结果,建议再做 1-3 年长周期回测验证。

策略版本

选股条件 收盘时刻按以下条件筛选(全部满足才入选)

持仓与仓位

股票池过滤 事前风控:自动剔除风险标的

交易费用与滑点 每笔买卖自动扣减;滑点为单边(买入上滑 / 卖出下滑)

回测设置 使用当前「策略配置」页的条件与费用参数

绩效指标 全部为扣完手续费与滑点后的净值口径

净值曲线

回撤曲线

每笔交易收益率分布

交易明细

模拟账户 独立虚拟账户,与实盘完全隔离;先在模拟盘长时间验证策略

当前持仓 估值为最新收盘价;浮动盈亏含买入费用

净值与回撤

记录

实盘部署 仅通过券商官方 QMT/PTrade 接口;信号由 QMT 终端内桥接脚本执行

迁移路径:模拟盘验证 → 新建部署(绑定策略)→「生成买入信号」(最近完整交易日收盘基准)→ 次日上午「生成卖出信号」→ QMT 桥接执行后「导入执行回执」。

信号台账 含预估费用;状态由执行回执更新

实盘持仓台账 由执行回执驱动(信号账,以券商账户为准核对)

实盘成交记录 含全部费用与净盈亏

QMT 接入说明 推荐「云端拉取」模式,无需共享目录

方式 A(推荐:云端拉取)
1. 交易机上运行 qmt_bridge/bridge_cloud.py,填入下方「桥接令牌」、资金账号、QMT 路径;
2. 先用 python bridge_cloud.py --dry-run --once 验证链路(不下真单);
3. 去掉 --dry-run 后常驻运行,脚本每 5 秒在交易时段拉取信号并回传回执。

方式 B(共享目录):qmt_bridge/qmt_strategy.py + 同步盘,把 SIGNAL_DIR 指向本系统 signals 目录。

安全机制:STOP 文件人工急停、本地台账防重复下单、连续失败自动暂停、单日亏损熔断、断线不委托、每笔委托前预估费用。

桥接令牌(云端拉取) 只对该部署生效;泄露可一键重置

接口:GET /api/bridge/signals 拉信号、POST /api/bridge/result 回传回执;请求头 X-Bridge-Token。令牌与网页登录完全隔离。

个股黑名单 手动剔除风险股票(选股时自动跳过)

风控规则一览 与策略配置联动,实盘风控优先级最高

事前:过滤 ST/停牌/新股/低流动性(股票池过滤);单票仓位上限、总仓位上限、单日资金限额(策略参数)。
事中:顺延持仓盘中止盈止损;账户回撤阈值到达后停止新建买入。
实盘专属:连续下单失败自动暂停;网络断开停止新委托;单日最大亏损熔断(QMT 桥接脚本内执行)。

异常告警

用户与权限 模拟盘 / 实盘权限可单独开关

新建用户